+ Một bài toán kinh tế lượng trong đó phương sai của sai số trong một mô hình hồi quy không đồng nhất giữa các quan sát.
Câu ví dụ
Tests to detect heteroscedasticity. Kiểm định White Heteroscedasticity
Tests to detect heteroscedasticity. Kiểm định White Heteroscedasticity
It was first proposed by Manuel Arellano and Stephen Bond in 1991 to solve the endogeneity,[1] heteroscedasticity and serial correlation problems in static panel data problem. Nó được đề xuất lần đầu tiên bởi Manuel Arellano và Stephen Bond vào năm 1991 để giải quyết vấn đề nội sinh, sự không đồng nhất và các vấn đề tương quan nối tiếp trong vấn đề dữ liệu bảng tĩnh.