Câu ví dụ
- Tests to detect heteroscedasticity.
Kiểm định White Heteroscedasticity - Tests to detect heteroscedasticity.
Kiểm định White Heteroscedasticity - It was first proposed by Manuel Arellano and Stephen Bond in 1991 to solve the endogeneity,[1] heteroscedasticity and serial correlation problems in static panel data problem.
Nó được đề xuất lần đầu tiên bởi Manuel Arellano và Stephen Bond vào năm 1991 để giải quyết vấn đề nội sinh, sự không đồng nhất và các vấn đề tương quan nối tiếp trong vấn đề dữ liệu bảng tĩnh.
