cointegration câu

• Granger called this phenomenon cointegration.
  Granger gọi hiện tượng đó là đồng liên kết.
• Table 3b summarizes the outcome of Westerlund's cointegration tests.
  Bảng (6) thể hiện kết quả kiểm tra biến đồng liên kết Westerlund.
• 2000 to 2008 and used cointegration model.
  năm 1976 đến năm 1998 và sử dụng mô hình GMM.
• Table 3b summarizes the outcome of Westerlund's cointegration tests.
  Bảng 6 thể hiện bảng kết quả kiểm tra sự hội nhập của Westerlund.
• Johansen Cointegration Test To check the long run relationship.
  Bằng cách sử dụng đồng liên kết Johansen để kiểm định các mối quan hệ lâu dài
• Johansen Cointegration Test To check the long-run relationship
  Bằng cách sử dụng đồng liên kết Johansen để kiểm định các mối quan hệ lâu dài
• Cointegration has become an important property in contemporary time series analysis.
  Cointegration đã trở thành một tài sản quan trọng trong phân tích chuỗi thời gian đương đại.
• Cointegration has become an important property in contemporary time series analysis.
  Cointegration đã trở thành một tài sản quan trọng trong phân tích chuỗi thời gian đương đại.
• 7] So-called cointegration relationships.
  7] Nguyên văn tình kết.
• The purpose of the cointegration test is to determine whether a group of non-stationary series are cointegrated or not.
  Mục đích của kiểm định đồng liên kết là xác định xem một nhóm các chuỗi không dừng có đồng liên kết hay không.
• 23] The purpose of the cointegration test is to determine whether a group of non-stationary series are cointegrated or not.
  Mục đích của kiểm định đồng liên kết là xác định xem một nhóm các chuỗi không dừng có đồng liên kết hay không.
• Granger-causality and Cointegration Tests: the Case of Portugal," Economia Internazionale/International Economics, Vol.
  Các thử nghiệm về quan hệ nhân quả và hợp nhất của Granger: trường hợp của Bồ Đào Nha," economia Internazionale / Kinh tế quốc tế, Vol.
• Granger-causality and Cointegration Tests: the Case of Portugal," Economia Internazionale/International Economics, Vol.
  Các thử nghiệm về quan hệ nhân quả và hợp nhất của Granger: trường hợp của Bồ Đào Nha,” economia Internazionale / Kinh tế quốc tế, Vol.
• Pedroni proposed a cointegration test which allows for heterogeneous intercepts and trend in coefficients across the cross-sections.
  Pedroni đề xuất rất nhiều kiểm định cho sự đồng kết hợp, nó cho phép heterogeneous intercepts và trend coefficients giữa các đối tượng bảng.
• Cointegration tests suggest that the long-run development of credit cannot be explained by standard credit demand factors.
  Kiểm định liên kết cho rằng sự phát triển trong dài hạn của tín dụng không thể được giải thích bởi những nhân tố cung tín dụng tiêu chuẩn.
• The concept of cointegration would not have become useful in practice without powerful statistical methods for estimation and testing of hypotheses.
  Khái niệm cùng hội nhập sẽ không có ích trong thực tế nếu không có sức mạnh của các phương pháp thống kê để đánh giá và kiểm tra các giả thiết.
• The concept of cointegration would not have become useful in practice without powerful statistical methods for estimation and testing of hypotheses.
  Khái niệm cùng hội nhập không thể hữu dụng trong thực tế nếu không có các phương pháp thống kê hiệu quả để ước lượng và kiểm tra các giả thuyết kinh tế.
• A cointegration analysis is applied in order to model the long-term relationship between industrial production, the consumer price index, money supply, long-term interest rates and stock prices in the US and Japan.
  Phân tích tính đồng liên kết đánh giá mối liên hệ trong dài hạn giữa chỉ số công nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, cung tiền, lãi suất dài hạn lên giá chứng khoán ở Mỹ & Nhật.
• In statistics, the Johansen test, named after Søren Johansen, is a procedure for testing cointegration of several, say k, I(1) time series.
  Trong thống kê học, kiểm định Johansen (en: Johansen test) [1], được đặt tên theo Søren Johansen, là một phương pháp kiểm định khả năng cointegration của một số chuỗi thời gian có thuộc tính I(1).
• In statistics, the Johansen test, named after Søren Johansen, is a procedure for testing cointegration of several, say k, I(1) time series.
  Trong thống kê học, kiểm định Johansen (en: Johansen test) [1], được đặt tên theo Søren Johansen, là một phương pháp kiểm định khả năng cointegration của một số chuỗi thời gian có thuộc tính I(1).